ETF Comparison: XSD vs PSI
Descriptions des ETF
XSD - SPDR S&P Semiconductor ETF
The SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index, providing exposure to US-based companies that produce semiconductors, a crucial component in modern computing devices. The fund offers concentrated exposure to America's semiconductor industry, with a focus on medium and small-cap stocks, presenting strong growth opportunities. With a diversified portfolio of around 40 holdings, the fund provides a unique tilt to the semiconductor industry without duplicating exposure to other tech sector products.
PSI - Invesco Semiconductors ETF
The Invesco Semiconductors ETF (PSI) tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, providing exposure to U.S. semiconductor firms. The fund focuses on medium and small-cap stocks, offering growth opportunities in the technology sector. With a diversified portfolio of 31 holdings, PSI offers a pure domestic play on the semiconductor industry, which is expected to benefit from the increasing demand for technology devices.
Tableau comparatif
| XSD | PSI | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR S&P Semiconductor ETF | Invesco Semiconductors ETF |
| Fund Provider | State Street | Invesco |
| Index | S&P Semiconductor Select Industry | Dynamic Semiconductors Intellidex Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.57% |
| Inception Date | 2006-01-31 | 2005-06-23 |
| Number Of Holdings | 40 | 31 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.