ETF Comparison: XRS2 vs SC0K
Descriptions des ETF
XRS2 - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
The Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap stocks in the United States. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 888 million euros. It was launched on March 6, 2015, and is domiciled in Ireland.
SC0K - Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
The Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Russell 2000 index, comprising 2000 small-cap companies from the United States. With a low expense ratio of 0.25%, it provides cost-effective exposure to the US small-cap market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF. Established in 2009, it is domiciled in Ireland and has approximately $84 million in assets under management.
Tableau comparatif
| XRS2 | SC0K | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.25% |
| Inception Date | 2015-03-06 | 2009-03-31 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.