ETF Comparison: XME vs XLB
Descriptions des ETF
XME - SPDR S&P Metals & Mining ETF
The SPDR S&P Metals & Mining ETF provides exposure to U.S. companies engaged in the extraction of metals and other natural resources, offering a tool for tilting portfolio exposure towards the mining sector or betting on a short-term surge in mining stocks. The fund's equal-weighted methodology ensures balanced exposure to the mining sector, with no single name accounting for a significant portion of total assets.
XLB - Materials Select Sector SPDR Fund
The Materials Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the performance of the U.S. materials sector, providing investors with exposure to companies engaged in the extraction or production of natural resources. It offers a cost-efficient and liquid way to gain indirect exposure to commodity prices, making it a useful tool for long-term investors seeking balanced exposure to the U.S. equity market.
Tableau comparatif
| XME | XLB | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR S&P Metals & Mining ETF | Materials Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P Metals & Mining Select Industry Index | Materials Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.09% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 37 | 30 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Materials | Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.