ETF Comparison: XME vs SILJ
Descriptions des ETF
XME - SPDR S&P Metals & Mining ETF
The SPDR S&P Metals & Mining ETF provides exposure to U.S. companies engaged in the extraction of metals and other natural resources, offering a tool for tilting portfolio exposure towards the mining sector or betting on a short-term surge in mining stocks. The fund's equal-weighted methodology ensures balanced exposure to the mining sector, with no single name accounting for a significant portion of total assets.
SILJ - Amplify Junior Silver Miners ETF
The Amplify Junior Silver Miners ETF tracks the performance of the Nasdaq Junior Silver Miners Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of small-cap silver mining companies in developed markets.
Tableau comparatif
| XME | SILJ | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR S&P Metals & Mining ETF | Amplify Junior Silver Miners ETF |
| Fund Provider | State Street | Amplify Investments |
| Index | S&P Metals & Mining Select Industry Index | Nasdaq Junior Silver Miners Index - Benchmark TR Gross |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.69% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2012-11-28 |
| Number Of Holdings | 37 | 51 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Small-Cap |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Metals & Mining | Silver Miners |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.