ETF Comparison: XLIQ vs SKUK
Descriptions des ETF
XLIQ - Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid Covered Bond index, providing exposure to Euro-denominated covered bonds with an investment-grade rating. The fund uses a synthetic replication method with a swap and accumulates interest income, reinvesting it in the ETF. With a low expense ratio of 0.2%, this fund offers a cost-effective way to access the covered bond market.
SKUK - iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)
The iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk index, providing exposure to Sukuk securities from emerging markets issued in US-Dollar. The fund follows a long-only strategy and distributes interest income semi-annually.
Tableau comparatif
| XLIQ | SKUK | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C | iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.4% |
| Inception Date | 2012-11-27 | 2024-01-17 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Emerging Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.