ETF Comparison: XLFS vs ESIF
Descriptions des ETF
XLFS - Invesco US Financials Sector UCITS ETF
The Invesco US Financials Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Financials index, providing exposure to the financial sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14% per annum. It accumulates and reinvests dividends, and has approximately $146 million in assets under management.
ESIF - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the financial sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18% and is accumulating dividends.
Tableau comparatif
| XLFS | ESIF | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco US Financials Sector UCITS ETF | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.18% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2020-11-18 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.