ETF Comparison: XAMX vs PR1J
Descriptions des ETF
XAMX - Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD
The Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD is an equity fund that tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped index, focusing on large- and mid-cap US securities with high environmental, social, and governance ratings. The fund has a long-only strategy and accumulates dividends, with a total expense ratio of 0.35% p.a.
PR1J - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
The Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) is an equity ETF that tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap index, providing exposure to large and mid-cap securities from Japan. With a low expense ratio of 0.05%, it is a cost-effective way to invest in the Japanese market.
Tableau comparatif
| XAMX | PR1J | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD | Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped | Solactive GBS Japan Large & Mid Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.05% |
| Inception Date | 2010-06-17 | 2019-01-30 |
| Currency | USD | JPY |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Japan |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.