ETF Comparison: WTI2 vs GBSP
Descriptions des ETF
WTI2 - WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
The WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc is an equity fund that tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence index, investing in companies involved in the Artificial Intelligence industry, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund has a total expense ratio of 0.40% and is domiciled in Ireland.
GBSP - WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
The WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged ETF tracks the spot price of gold in US Dollar, hedged to British Pound (GBP), providing investors with a physically backed, long-only exposure to gold. With a low expense ratio of 0.25%, this fund offers a cost-effective way to invest in precious metals.
Tableau comparatif
| WTI2 | GBSP | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Nasdaq CTA Artificial Intelligence | Gold (GBP Hedged) |
| Asset Class | Equity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-11-30 | 2013-03-19 |
| Currency | USD | GBP |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector Detail | Artificial Intelligence | Gold |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.