ETF Comparison: VXX vs QAI
Descriptions des ETF
VXX - iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
The iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN provides investors with a way to access equity market volatility, an asset class that may have appeal due to its negative correlation to U.S. and international stocks. This ETN is linked to an index comprised of VIX futures, offering a trading instrument for those looking to place a short-term bet against the market or use as a hedging tool.
QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
The IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an alternative investment fund that seeks to replicate the returns of various hedge fund strategies, aiming to provide absolute returns and low correlations to traditional stock and bond markets. It employs a quantitative methodology to deliver a diversified portfolio, suitable for investors seeking to reduce overall portfolio volatility and access alternative investment strategies.
Tableau comparatif
| VXX | QAI | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF |
| Fund Provider | Barclays Capital | New York Life |
| Index | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return | IQ Hedge Multi-Strategy Index |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.78% |
| Inception Date | 2018-01-19 | 2009-03-25 |
| Number Of Holdings | 1 | 48 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.