ETF Comparison: VPL vs IPAC
Descriptions des ETF
VPL - Vanguard FTSE Pacific ETF
The Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) is a low-cost equity fund that tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia Pacific region. The fund's portfolio is concentrated in Japan and Australia, with a diverse sector allocation and a focus on large-cap stocks. With a low expense ratio and commission-free trading for some investors, VPL is an attractive option for those seeking long-term exposure to advanced Asia Pacific economies.
IPAC - iShares Core MSCI Pacific ETF
The iShares Core MSCI Pacific ETF is a diversified equity fund that tracks the MSCI Pacific Investable Market Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia-Pacific region. The fund invests in a range of large-cap companies across various sectors, with a market capitalization-weighted approach. It offers a cost-effective way to access the performance of the Pacific region, making it a suitable option for investors seeking long-term growth.
Tableau comparatif
| VPL | IPAC | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Vanguard FTSE Pacific ETF | iShares Core MSCI Pacific ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index | MSCI Pacific Investable Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.09% |
| Inception Date | 2005-03-04 | 2014-06-10 |
| Number Of Holdings | 2438 | 1461 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.