ETF Comparison: VOX vs FCOM
Descriptions des ETF
VOX - Vanguard Communication Services ETF
The Vanguard Communication Services ETF provides diversified exposure to the communication services sector in the United States, offering a low-cost way to invest in a segment of the market that can provide attractive dividend yields. The fund tracks the MSCI US IMI 25/50 Communication Services Index, which includes a range of companies involved in telecommunications, media, and internet services.
FCOM - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
The Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) tracks a diversified portfolio of US-based communication services companies, including Facebook, Twitter, Netflix, and Alphabet Inc. The fund provides exposure to a broad range of companies in the communication services sector, with a market capitalization-weighted approach. With a competitive expense ratio, FCOM offers an attractive option for investors seeking to tilt their portfolio towards this dynamic sector.
Tableau comparatif
| VOX | FCOM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Vanguard Communication Services ETF | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Fidelity |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Communication Services -SEC | MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.08% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2013-10-21 |
| Number Of Holdings | 121 | 106 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.