ETF Comparison: VGVF vs H4ZL
Descriptions des ETF
VGVF - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
The Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the FTSE Developed index, providing exposure to large-cap stocks in developed markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a low expense ratio of 0.12%. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of over 2.6 billion USD.
H4ZL - HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
The HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed index, providing investors with exposure to the largest real estate companies in developed equity markets worldwide.
Tableau comparatif
| VGVF | H4ZL | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD |
| Fund Provider | Vanguard | HSBC |
| Index | FTSE Developed | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
| Asset Class | Equity | Real Estate |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.24% |
| Inception Date | 2019-09-24 | 2011-06-20 |
| Number Of Holdings | 2087 | 361 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.