ETF Comparison: USUE vs EMHF
Descriptions des ETF
USUE - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc is an equity ETF that tracks the MSCI USA Select Factor Mix index, which is a multi-factor strategy that combines large-, mid-, and small-cap stocks across the US equity markets. The ETF uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a focus on factors such as value, quality, momentum, volatility, size, and yield. The ETF has a low expense ratio of 0.25% and distributes dividends on an accumulating basis.
EMHF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF is an emerging markets equity fund that tracks the Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted index. The fund uses a multi-factor strategy to select stocks based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The ETF is accumulating and has a total expense ratio of 0.30% p.a.
Tableau comparatif
| USUE | EMHF | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF |
| Fund Provider | UBS | Morgan Stanley |
| Index | MSCI USA Select Factor Mix | Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.3% |
| Inception Date | 2018-10-16 | 2017-12-06 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.