ETF Comparison: USOI vs FBGX
Descriptions des ETF
USOI - ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN
The ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the crude oil market through a buy-write strategy. The fund is designed to generate income through the sale of call options on its underlying holdings, while also providing a potential hedge against market volatility.
FBGX - UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
The UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) is a leveraged equity exchange-traded note that seeks to provide 2x daily exposure to the Russell 1000 Growth Index, which tracks the performance of large-cap growth stocks in the US market. The fund employs a multi-factor weighting scheme and has a growth investment style.
Tableau comparatif
| USOI | FBGX | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index | Russell 1000 Growth Index (200%) |
| Asset Class | Multi-Asset | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 1.29% |
| Inception Date | 2017-04-25 | 2014-06-11 |
| Number Of Holdings | 1 | 445 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.