ETF Comparison: USO vs GLDM
Descriptions des ETF
USO - United States Oil Fund LP
The United States Oil Fund LP is an exchange-traded fund that tracks the price of light sweet crude oil, providing investors with a way to gain exposure to the energy market. The fund's laddered strategy aims to mitigate the effects of contango, making it suitable for short-term traders seeking to capitalize on oil price movements.
GLDM - SPDR Gold MiniShares Trust
The SPDR Gold MiniShares Trust is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a cost-effective way to invest in physical gold. The fund holds a single asset, gold, and is designed to offer a secure and stable investment option.
Tableau comparatif
| USO | GLDM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | United States Oil Fund LP | SPDR Gold MiniShares Trust |
| Fund Provider | Marygold | World Gold Council |
| Index | Front Month Light Sweet Crude Oil | LBMA Gold PM Price |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.60% | 0.10% |
| Inception Date | 2006-04-10 | 2018-06-25 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Sector | Energy | Materials |
| Sector Detail | Oil & Gas | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.