ETF Comparison: URE vs MVRL
Descriptions des ETF
URE - ProShares Ultra Real Estate
The ProShares Ultra Real Estate ETF provides 2x daily leverage to the U.S. real estate sector, allowing sophisticated investors to express a bullish short-term view. It tracks the S&P Real Estate Select Sector Index, comprising U.S. REITs, and is designed for investors who can monitor their position regularly. This fund is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios due to its high risk and volatility.
MVRL - ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
The ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN tracks the performance of the MVIS US Mortgage REITs Index, providing 1.5 times the monthly return of the underlying index. The fund focuses on the US mortgage REIT sector, offering a leveraged exposure to this specific segment of the real estate market.
Tableau comparatif
| URE | MVRL | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ProShares Ultra Real Estate | ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | UBS |
| Index | S&P Real Estate Select Sector | MVIS US Mortgage REITs Index (150%) |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2007-01-30 | 2020-06-02 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Financials |
| Sector Detail | Real Estate | Mortgage REITs |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.