ETF Comparison: UGL vs BOIL
Descriptions des ETF
UGL - ProShares Ultra Gold
The ProShares Ultra Gold ETF provides 2x daily leverage to gold prices, making it a powerful tool for investors with a bullish outlook on precious metals. However, due to its daily reset feature and explicit leverage, it's only suitable for sophisticated investors who can closely monitor their position and have a high tolerance for risk and volatility.
BOIL - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
The ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily leveraged exposure to natural gas futures, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It is designed to amplify returns on natural gas prices, but requires careful monitoring due to its daily reset feature. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and is best used for short-term bets on natural gas prices.
Tableau comparatif
| UGL | BOIL | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ProShares Ultra Gold | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bloomberg Gold (-200%) | Bloomberg Natural Gas (200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-12-01 | 2011-10-04 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Sector | Materials | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.