ETF Comparison: TRX7 vs SPP3
Descriptions des ETF
TRX7 - Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc
The Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years and a AAA rating. The fund has a low expense ratio of 0.06% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The interest income is accumulated and reinvested in the ETF.
SPP3 - SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years and a AAA rating. The fund aims to provide investors with regular income and capital growth, with a semi-annual distribution policy.
Tableau comparatif
| TRX7 | SPP3 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.15% |
| Inception Date | 2024-02-20 | 2016-02-17 |
| Number Of Holdings | 96 | 94 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.