ETF Comparison: TPHE vs TBG
Descriptions des ETF
TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
The Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF is an equity fund that invests in large-cap stocks in the United States, with a focus on high dividend yield. The fund uses a multi-factor strategy and volatility weighting scheme to manage its portfolio of approximately 101 holdings.
TBG - TBG Dividend Focus ETF
The TBG Dividend Focus ETF is an actively managed equity fund that seeks to provide investors with a high dividend yield by investing in a diversified portfolio of 35 US-listed stocks. The fund's proprietary weighting scheme aims to maximize dividend income while managing risk.
Tableau comparatif
| TPHE | TBG | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF | TBG Dividend Focus ETF |
| Fund Provider | Timothy Plan | ETF Architect |
| Index | Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.59% |
| Inception Date | 2021-07-29 | 2023-11-06 |
| Number Of Holdings | 101 | 35 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.