ETF Comparison: TFI vs HYMB
Descriptions des ETF
TFI - SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF
The SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF is a fixed income fund that tracks an index of municipal bonds, providing tax-efficient income and relatively low-risk exposure to the US municipal bond market. The fund offers diversification with a portfolio of over 1,400 holdings, and is a cost-effective option for investors seeking to minimize expenses.
HYMB - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF
The SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) tracks an index of high-yield municipal bonds, offering a high-income generating potential for investors willing to take on additional risk. The fund invests in below-investment-grade bonds, which are generally free from federal taxes and in some cases, state and local income taxes. With a diversified portfolio of over 1800 holdings, HYMB provides a reasonable level of diversification, making it a suitable choice for investors seeking additional current income.
Tableau comparatif
| TFI | HYMB | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y) | Bloomberg Municipal Yield |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-09-11 | 2011-04-13 |
| Number Of Holdings | 1472 | 1863 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Municipal Bonds | Municipal Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.