ETF Comparison: SVOL vs SVXY
Descriptions des ETF
SVOL - Simplify Volatility Premium ETF
The Simplify Volatility Premium ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide investors with a unique volatility premium strategy, offering a variable leveraged exposure to the short-term volatility of the S&P 500 index. The fund's proprietary weighting scheme aims to capitalize on market fluctuations, making it a tactical tool for investors seeking to diversify their portfolios.
SVXY - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF is an alternative investment fund that offers inverse exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, allowing investors to potentially benefit from decreasing volatility in the equity markets. The fund's strategy is designed to provide a daily inverse return of the VIX futures index, making it a sophisticated tool for investors seeking to manage risk or express a market view. However, due to its complex nature and potential for significant volatility, this fund is generally suitable for experienced investors with a deep understanding of the VIX and futures-based strategies.
Tableau comparatif
| SVOL | SVXY | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Simplify Volatility Premium ETF | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF |
| Fund Provider | Simplify | Proshare Advisors LLC |
| Index | Active (No Index) | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.95% |
| Inception Date | 2021-05-12 | 2011-10-03 |
| Number Of Holdings | 9 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.