ETF Comparison: SVIX vs OAIA
Descriptions des ETF
SVIX - -1x Short VIX Futures ETF
The -1x Short VIX Futures ETF is an inverse volatility fund that seeks to provide daily investment results, before fees and expenses, that are -1x the daily performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. The fund is designed to provide investors with a way to potentially hedge against market volatility.
OAIA - Teucrium AiLA Long-Short Agriculture Strategy ETF
The Teucrium AiLA Long-Short Agriculture Strategy ETF is an alternative investment fund that employs a long-short strategy to invest in agricultural commodities, aiming to provide absolute returns regardless of market conditions.
Tableau comparatif
| SVIX | OAIA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | -1x Short VIX Futures ETF | Teucrium AiLA Long-Short Agriculture Strategy ETF |
| Fund Provider | Volatility Shares LLC | Teucrium |
| Index | S&P 500 | AiLA-S033 Market Neutral Absolute Return Index - Benchmark TR Gross |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.47% | 1.63% |
| Inception Date | 2022-03-28 | 2022-12-19 |
| Number Of Holdings | 4 | 3 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.