ETF Comparison: SQQQ vs REGL
Descriptions des ETF
SQQQ - ProShares UltraPro Short QQQ
The ProShares UltraPro Short QQQ ETF provides 3x daily short leverage to the NASDAQ-100 Index, making it a suitable option for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for large-cap US equities. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
The ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, investing in a diversified portfolio of mid-cap US companies that have increased their dividend payouts for at least 15 consecutive years. The fund offers a blend of growth and income, with a focus on dividend-paying stocks.
Tableau comparatif
| SQQQ | REGL | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ProShares UltraPro Short QQQ | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | NASDAQ-100 Index (-300%) | S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.40% |
| Inception Date | 2010-02-09 | 2015-02-03 |
| Number Of Holdings | 17 | 50 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.