ETF Comparison: SPY vs SCHD
Descriptions des ETF
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust
The SPDR S&P 500 ETF Trust is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to a broad range of US large-cap stocks. It is one of the largest and most heavily-traded ETFs in the world, offering liquidity and flexibility for investors seeking to establish exposure to the US equity market.
SCHD - Schwab US Dividend Equity ETF
The Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, providing exposure to high-dividend yielding US equities. The fund's unique approach selects companies with a long history of dividend distributions, considering factors such as dividend growth and yield, resulting in a portfolio with a substantial upgrade in payout compared to the broader market. This ETF can be used as a core holding for US equity exposure or as a complement to a more broadly-based fund to derive greater yield, offering a cost-effective solution for investors seeking income generation.
Tableau comparatif
| SPY | SCHD | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR S&P 500 ETF Trust | Schwab US Dividend Equity ETF |
| Fund Provider | State Street | Charles Schwab |
| Index | S&P 500 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.06% |
| Inception Date | 1993-01-22 | 2011-10-20 |
| Number Of Holdings | 504 | 101 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.