ETF Comparison: SPSB vs LQD
Descriptions des ETF
SPSB - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
The SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF is an investment-grade corporate bond fund that tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, providing exposure to U.S.-dollar denominated, fixed-rate debt with a remaining maturity ranging from one to three years. The fund aims to enhance fixed income returns while reducing interest-rate risk, making it suitable for investors seeking a relatively safe way to generate yield.
LQD - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) provides exposure to investment grade corporate bonds in the United States, offering a diversified portfolio of fixed income securities with attractive yields and relatively low risk. This ETF is suitable for long-term investors seeking to build a core bond portfolio, and can be used to complement government bond-heavy portfolios. With a low expense ratio and a deep underlying portfolio, LQD is a cost-efficient option for investors seeking broad exposure to the corporate bond market.
Tableau comparatif
| SPSB | LQD | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.14% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2002-07-22 |
| Number Of Holdings | 1450 | 2760 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.