ETF Comparison: SPPE vs ESEH
Descriptions des ETF
SPPE - SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
The SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks, with a currency hedge to Euro (EUR). It follows a long-only strategy, with a low expense ratio of 0.05% p.a., and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
ESEH - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged
The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro (EUR). It has a low expense ratio of 0.15% and a long-only investment strategy, with dividends accumulated and reinvested in the ETF.
Tableau comparatif
| SPPE | ESEH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged |
| Fund Provider | State Street | BNP Paribas |
| Index | S&P 500 (EUR Hedged) | S&P 500 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.15% |
| Inception Date | 2018-10-31 | 2015-10-28 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.