ETF Comparison: SPEM vs EMXC
Descriptions des ETF
SPEM - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
The SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) provides broad exposure to emerging markets, offering a diversified portfolio of over 3,300 holdings at a competitive price. It tracks the S&P Emerging Markets BMI index, excluding South Korea, which is classified as a developed market. This ETF is suitable for long-term investors seeking to build a balanced portfolio with a blend of large-cap stocks.
EMXC - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
The iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF provides diversified exposure to emerging markets, excluding China, with a focus on large-cap companies. The fund tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index, offering a broad-based, market-cap weighted portfolio of 688 holdings.
Tableau comparatif
| SPEM | EMXC | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Emerging Markets BMI | MSCI Emerging Markets ex China Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.25% |
| Inception Date | 2007-03-20 | 2017-07-18 |
| Number Of Holdings | 3326 | 688 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.