ETF Comparison: SGDM vs FXC
Descriptions des ETF
SGDM - Sprott Gold Miners ETF
The Sprott Gold Miners ETF is an equity fund that tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of gold mining companies listed in Canada. The fund employs a fundamental investment strategy and a market capitalization weighting scheme, offering a blend of growth and value investing styles.
FXC - Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
The Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the Canadian dollar relative to the US dollar. It increases in value when the Canadian dollar strengthens and declines when the US dollar appreciates. This fund is suitable for investors seeking to hedge exchange rate exposure or bet against the US dollar.
Tableau comparatif
| SGDM | FXC | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Sprott Gold Miners ETF | Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust |
| Fund Provider | Sprott | Invesco |
| Index | Solactive Gold Miners Custom Factors Index | Canadian Dollar |
| Asset Class | Equity | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.40% |
| Inception Date | 2014-07-15 | 2006-06-21 |
| Number Of Holdings | 37 | 1 |
| Currency | CAD | CAD |
| Region | Canada | Canada |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.