ETF Comparison: SCHV vs DSI
Descriptions des ETF
SCHV - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
The Schwab U.S. Large-Cap Value ETF is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, providing investors with exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 300 holdings, with a focus on financials, energy, and consumer staples. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for buy-and-hold investors seeking long-term growth and stability.
DSI - iShares MSCI KLD 400 Social ETF
The iShares MSCI KLD 400 Social ETF is an equity fund that tracks the MSCI KLD 400 Social Index, investing in large-cap US companies that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) characteristics. The fund aims to provide a similar risk/return profile to a general US equity benchmark while promoting responsible investing. It offers a diversified portfolio with a balanced sector allocation, making it a suitable option for investors seeking a socially responsible investment approach.
Tableau comparatif
| SCHV | DSI | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | iShares MSCI KLD 400 Social ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | BlackRock |
| Index | Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index | MSCI KLD 400 Social Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.25% |
| Inception Date | 2009-12-11 | 2006-11-14 |
| Number Of Holdings | 504 | 404 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.