ETF Comparison: SCHH vs VNQI
Descriptions des ETF
SCHH - Schwab US REIT ETF
The Schwab US REIT ETF provides exposure to the US real estate market, tracking the performance of the Dow Jones U.S. Select REIT Index. The fund offers a diversified portfolio of REITs, which can provide investors with current income and indirect exposure to real estate prices.
VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF provides diversified exposure to real estate markets in developed countries outside the United States, with a focus on Europe, Asia Pacific, and Canada. The fund offers a broad-based approach to investing in global real estate, with a market capitalization-weighted portfolio of over 645 holdings. This ETF may be suitable for investors seeking to complement their U.S. real estate holdings with international exposure, and offers a cost-effective solution with a low expense ratio.
Tableau comparatif
| SCHH | VNQI | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Schwab US REIT ETF | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | Vanguard |
| Index | Dow Jones U.S. Select REIT Index | S&P Global ex-U.S. Property Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.12% |
| Inception Date | 2011-01-13 | 2010-11-01 |
| Number Of Holdings | 118 | 645 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | REITs | Broad-based |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.