ETF Comparison: S7XE vs EXV1
Descriptions des ETF
S7XE - Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
The Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX Optimised Banks index, providing exposure to a selection of highly liquid banks within the eurozone banking sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.30% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
EXV1 - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Banks index, providing exposure to the European banking sector. With a low expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends at least annually and has a large asset base of EUR 1,883 million.
Tableau comparatif
| S7XE | EXV1 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | EURO STOXX® Optimised Banks | STOXX® Europe 600 Banks |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.47% |
| Inception Date | 2011-04-11 | 2001-04-25 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.