ETF Comparison: RPG vs VYM
Descriptions des ETF
RPG - Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
The Invesco S&P 500 Pure Growth ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Pure Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 130 holdings, with a focus on consumer cyclical and technology sectors. It is suitable for investors seeking capital appreciation and willing to take on higher risk.
VYM - Vanguard High Dividend Yield Index ETF
The Vanguard High Dividend Yield Index ETF is a large-cap blend equity fund that tracks the FTSE High Dividend Yield Index, providing exposure to dividend-paying companies in the US equity market. The fund focuses on high-dividend yield stocks, offering a broad-based portfolio with a tilt towards consumer, energy, and industrials sectors. With a low expense ratio, this ETF is suitable for long-term buy-and-hold investors seeking stable income and diversification.
Tableau comparatif
| RPG | VYM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | Vanguard High Dividend Yield Index ETF |
| Fund Provider | Invesco | Vanguard |
| Index | S&P 500 Pure Growth | FTSE Custom High Dividend Yield |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.06% |
| Inception Date | 2006-03-01 | 2006-11-10 |
| Number Of Holdings | 67 | 557 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.