ETF Comparison: QTEC vs IGM
Descriptions des ETF
QTEC - First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
The First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) is an equity ETF that tracks the performance of the NASDAQ-100 Technology Sector Index, providing exposure to the U.S. technology sector. The fund holds a concentrated portfolio of 43 stocks, with a focus on large-cap companies. It is suitable for investors seeking tactical exposure to the technology sector, but may not be suitable for long-term, buy-and-hold portfolios due to its narrow focus and relatively high expense ratio.
IGM - iShares Expanded Tech Sector ETF
The iShares Expanded Tech Sector ETF provides diversified exposure to the US technology sector, offering a low-cost way to tap into the growth potential of this dynamic industry. With a broad scope of over 250 holdings, the fund spreads assets across various companies, although tech giants like Apple, IBM, and Microsoft dominate the top holdings. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the tech sector or looking to complement their existing portfolios.
Tableau comparatif
| QTEC | IGM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | iShares Expanded Tech Sector ETF |
| Fund Provider | First Trust | BlackRock |
| Index | NASDAQ-100 Technology Sector Index | S&P North American Expanded Technology Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.57% | 0.41% |
| Inception Date | 2006-04-19 | 2001-03-13 |
| Number Of Holdings | 43 | 282 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.