ETF Comparison: QDVG vs SPYH
Descriptions des ETF
QDVG - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care index, providing exposure to the US health care sector. The ETF uses a full replication strategy to track the index, which is capped to prevent over-concentration in individual stocks. With a low expense ratio of 0.15%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US health care sector.
SPYH - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped index, providing exposure to large and mid-cap European companies from the health care sector. With a low expense ratio of 0.18%, it offers a cost-effective way to invest in the European health care market.
Tableau comparatif
| QDVG | SPYH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Health Care | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.18% |
| Inception Date | 2015-11-20 | 2014-12-05 |
| Number Of Holdings | 64 | 41 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Health Care | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.