ETF Comparison: PREF vs JEMA
Descriptions des ETF
PREF - Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
The Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF is an actively-managed fund that invests in preferred securities, aiming to provide attractive yields, diversification, and reduced risk. The fund's portfolio team seeks out securities with variable or floating interest rates to manage interest rate risk. With a competitive expense ratio, this ETF offers a broad credit focus with a multi-cap approach.
JEMA - JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
The JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, aiming to provide long-term capital growth. The fund's investment strategy is focused on the total market, with a multi-cap approach, and is designed to provide broad-based exposure to emerging markets.
Tableau comparatif
| PREF | JEMA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Principal | JPMorgan Chase |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.33% |
| Inception Date | 2017-07-10 | 2021-03-10 |
| Number Of Holdings | 108 | 515 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Active | Active |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.