ETF Comparison: PID vs SCHY
Descriptions des ETF
PID - Invesco International Dividend Achievers™ ETF
The Invesco International Dividend Achievers ETF is a globally diversified equity fund that tracks an index of international stocks that have increased their annual dividend for five consecutive years. The fund provides investors with a unique opportunity to enhance their current returns by investing in dividend-paying stocks from developed markets outside the US. With a focus on total market exposure, the fund offers a blend of large-cap, mid-cap, and small-cap stocks, with a bias towards telecom and energy companies.
SCHY - Schwab International Dividend Equity ETF
The Schwab International Dividend Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of large-cap international dividend-paying stocks.
Tableau comparatif
| PID | SCHY | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco International Dividend Achievers™ ETF | Schwab International Dividend Equity ETF |
| Fund Provider | Invesco | Charles Schwab |
| Index | NASDAQ International Dividend Achiever Index | Dow Jones International Dividend 100 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.53% | 0.14% |
| Inception Date | 2005-09-15 | 2021-04-29 |
| Number Of Holdings | 47 | 101 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | Global ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.