ETF Comparison: PFF vs IYF
Descriptions des ETF
PFF - iShares Preferred & Income Securities ETF
The iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) provides investors with exposure to preferred stock, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund tracks the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, investing in a diversified portfolio of nearly 440 holdings across various sectors, with a focus on the financial industry. PFF can be a valuable addition to a portfolio, helping to boost yields and reduce risk, but should be used in moderation to avoid overexposure to the financial sector.
IYF - iShares U.S. Financials ETF
The iShares U.S. Financials ETF provides targeted exposure to the U.S. financial sector, making it suitable for investors seeking to tilt their portfolios towards U.S. banks or implement a sector rotation strategy. The fund tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, offering a diversified portfolio of over 130 holdings with a market capitalization-weighted approach. With a focus on large-cap financial stocks, this ETF is ideal for those looking to gain exposure to the U.S. financial sector.
Tableau comparatif
| PFF | IYF | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Preferred & Income Securities ETF | iShares U.S. Financials ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index | Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.40% |
| Inception Date | 2007-03-26 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 439 | 139 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.