ETF Comparison: PBJ vs FXG
Descriptions des ETF
PBJ - Invesco Food & Beverage ETF
The Invesco Food & Beverage ETF provides diversified exposure to the US consumer staples sector, investing in a blend of discretionary and staples companies. The fund's multi-factor strategy utilizes quantitative analysis and stock screening to identify holdings, aiming to generate alpha for investors.
FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Staples Index, providing exposure to the US consumer staples sector. It employs a multi-factor strategy with a tiered weighting scheme, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. The fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a suitable option for investors seeking to gain exposure to the consumer staples sector.
Tableau comparatif
| PBJ | FXG | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco Food & Beverage ETF | First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | Invesco | First Trust |
| Index | Dynamic Food & Beverage Intellidex Index | StrataQuant Consumer Staples Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.57% | 0.63% |
| Inception Date | 2005-06-23 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 32 | 41 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.