ETF Comparison: OP8E vs CAHEUA
Descriptions des ETF
OP8E - Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)
The Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) is an equity fund that tracks the Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap index, focusing on large- and mid-cap Canadian securities with a social and environmental investment approach. The fund aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe.
CAHEUA - UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Canada (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.36% p.a.. It uses a full replication strategy to track the underlying index and reinvests dividends. The fund is domiciled in Luxembourg and was launched on 27 February 2015.
Tableau comparatif
| OP8E | CAHEUA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | Ossiam | UBS |
| Index | Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap | MSCI Canada (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.36% |
| Inception Date | 2022-06-30 | 2015-02-27 |
| Number Of Holdings | 46 | 88 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.