ETF Comparison: NK4J vs UCT2
Descriptions des ETF
NK4J - Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse index, providing a daily leveraged short exposure to US government bonds with a 10-year maturity.
UCT2 - Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc
The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 index, aiming to capture changes in the US yield curve. The fund invests in US government bonds with a focus on steepening the curve, and uses a synthetic replication method with a swap. The ETF has a total expense ratio of 0.30% and distributes income by accumulating and reinvesting it.
Tableau comparatif
| NK4J | UCT2 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-01-08 | 2019-07-18 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.