ETF Comparison: NJAN vs NAPR
Descriptions des ETF
NJAN - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
The Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing investors with large-cap exposure to the US market. The fund employs a buy-write strategy, aiming to generate returns through a combination of capital appreciation and option premiums. With a focus on growth, this ETF is suitable for investors seeking to participate in the growth potential of the US large-cap market while managing volatility.
NAPR - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
The Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing investors with large-cap exposure to the US market. The fund employs a buy-write strategy, aiming to generate returns while managing volatility. With a fixed weighting scheme, the fund holds a concentrated portfolio of 3 stocks, with a total expense ratio of 0.79%. The fund is suitable for investors seeking broad-based large-cap exposure with a focus on growth.
Tableau comparatif
| NJAN | NAPR | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April |
| Fund Provider | Innovator | Innovator |
| Index | Nasdaq 100 | Nasdaq 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.79% |
| Inception Date | 2020-01-01 | 2020-04-01 |
| Number Of Holdings | 2 | 3 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.