ETF Comparison: MGK vs KOMP
Descriptions des ETF
MGK - Vanguard Mega Cap Growth ETF
The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) tracks the CRSP US Mega Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund focuses on companies with high growth potential, which can add diversification benefits to a portfolio. With a multi-factor weighting scheme, MGK offers a diversified portfolio of approximately 80 holdings, with a strong emphasis on technology, healthcare, industrials, and consumer goods.
KOMP - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
The SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index, which is designed to measure the performance of companies that are driving innovation and growth in the new economy. The fund provides diversified exposure to a broad range of sectors and companies, with a focus on thematic investing.
Tableau comparatif
| MGK | KOMP | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Vanguard Mega Cap Growth ETF | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | CRSP US Mega Growth | S&P Kensho New Economies Composite Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.20% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2018-10-22 |
| Number Of Holdings | 81 | 440 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.