ETF Comparison: MBB vs JMBS
Descriptions des ETF
MBB - iShares MBS ETF
The iShares MBS ETF provides exposure to the mortgage-backed security segment of the US bond market, offering a diversified portfolio of liquid and stable bonds with solid interest rates. This fund is an excellent choice for investors seeking to add MBS holdings to their portfolio, with a strong track record of stability and diversification.
JMBS - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF is an actively managed fixed income fund that invests in a diversified portfolio of mortgage-backed securities in the United States, with a focus on investment grade bonds and broad maturities.
Tableau comparatif
| MBB | JMBS | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MBS ETF | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Janus Henderson |
| Index | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.23% |
| Inception Date | 2007-03-13 | 2018-09-12 |
| Number Of Holdings | 10908 | 584 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Mortgage-Backed Securities | Mortgage-Backed Securities |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.