ETF Comparison: M9SV vs UBUR
Descriptions des ETF
M9SV - Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
The Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM index, focusing on Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. The fund aims to reduce volatility by selecting and weighting constituents accordingly. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
UBUR - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted index, focusing on low volatility and risk-weighted stocks in the US market. The fund aims to provide investors with a diversified portfolio of leading US stocks with lower risk, while distributing dividends semi-annually.
Tableau comparatif
| M9SV | UBUR | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | Market Access | UBS |
| Index | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.18% |
| Inception Date | 2018-06-07 | 2015-08-26 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | China | United States |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.