ETF Comparison: LBRE vs SPYP
Descriptions des ETF
LBRE - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc
The Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the STOXX Europe 600 Basic Resources index, providing investors with exposure to the European basic resources sector. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.30% per annum.
SPYP - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to the European materials sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, which is capped to prevent over-concentration in individual constituents. With a low expense ratio of 0.18%, this fund offers a cost-effective way to invest in European materials companies.
Tableau comparatif
| LBRE | SPYP | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF |
| Fund Provider | Amundi | State Street |
| Index | STOXX® Europe 600 Basic Resources | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.18% |
| Inception Date | 2006-08-25 | 2014-12-05 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.