ETF Comparison: IS38 vs UBUX
Descriptions des ETF
IS38 - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality index, focusing on high-quality stocks in the US market. The fund selects constituents based on three main equally weighted indicators: high return on equity, low levels of debt, and low year-on-year earnings variability. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
UBUX - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) index, focusing on US stocks with high quality and ESG criteria. The fund is hedged to Euro and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
Tableau comparatif
| IS38 | UBUX | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI USA Sector Neutral Quality | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.28% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2015-12-10 |
| Number Of Holdings | 127 | 107 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.