ETF Comparison: IS09 vs A4H8
Descriptions des ETF
IS09 - iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 index, providing exposure to short-maturity corporate bonds denominated in US dollars with an investment grade rating and a time to maturity of 0-5 years.
A4H8 - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)
The Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI index, providing exposure to Euro-denominated corporate bonds with an investment grade rating and ESG considerations. The fund adopts a long-only strategy and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
Tableau comparatif
| IS09 | A4H8 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 | Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.14% |
| Inception Date | 2017-04-13 | 2016-11-11 |
| Number Of Holdings | 2609 | 2739 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.