ETF Comparison: IQQA vs EXSG
Descriptions des ETF
IQQA - iShares Euro Dividend UCITS ETF
The iShares Euro Dividend UCITS ETF is a large-cap equity fund that tracks the EURO STOXX Select Dividend 30 index, providing exposure to 30 high-dividend-yielding companies from the eurozone EU states. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% p.a.. It distributes dividends quarterly and has approximately €749 million in assets under management.
EXSG - iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
The iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) is an equity ETF that tracks the EURO STOXX Select Dividend 30 index, which comprises 30 high-dividend-yielding companies from the eurozone EU states. The fund aims to provide long-term capital growth and regular income through dividend distributions, with a total expense ratio of 0.32% p.a..
Tableau comparatif
| IQQA | EXSG | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Euro Dividend UCITS ETF | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | EURO STOXX Select Dividend 30 | EURO STOXX Select Dividend 30 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.32% |
| Inception Date | 2005-10-28 | 2005-05-03 |
| Number Of Holdings | 31 | 30 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.