ETF Comparison: ICLN vs EMLP
Descriptions des ETF
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF
The iShares Global Clean Energy ETF provides diversified exposure to the global clean energy sector, investing in a range of companies involved in renewable energy sources such as wind power, solar power, and other alternative energy sub-sectors. This fund offers a convenient way to tap into the growing demand for clean energy solutions, making it a valuable addition to a long-term portfolio.
EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund
The First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests in master limited partnerships (MLPs), Canadian income trusts, pipeline companies, and utilities that generate at least half of their revenues from the operation of energy infrastructure assets. The fund provides a steady stream of current income and benefits from a pass-through tax structure, avoiding corporate income taxes at both the federal and state level.
Tableau comparatif
| ICLN | EMLP | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Global Clean Energy ETF | First Trust North American Energy Infrastructure Fund |
| Fund Provider | BlackRock | First Trust |
| Index | S&P Global Clean Energy | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.41% | 0.96% |
| Inception Date | 2008-06-24 | 2012-06-21 |
| Number Of Holdings | 104 | 65 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Renewable Energy | MLPs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.