ETF Comparison: IAK vs KBWP
Descriptions des ETF
IAK - iShares U.S. Insurance ETF
The iShares U.S. Insurance ETF provides targeted exposure to the insurance sub-sector of the U.S. equity market, offering investors a concentrated portfolio of approximately 60 individual stocks with a significant allocation to large-cap companies.
KBWP - Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
The Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF provides targeted exposure to the property and casualty insurance sub-sector of the US equity market. It tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty Total Return Index, offering a diversified portfolio of approximately 25 stocks. The fund is suitable for investors seeking to gain exposure to the insurance industry, which is driven by unique performance factors. With a multi-cap approach and a blend investment style, this ETF offers a cost-effective way to tap into the US property and casualty insurance market.
Tableau comparatif
| IAK | KBWP | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares U.S. Insurance ETF | Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | DJ US Select / Insurance | KBW Nasdaq Property & Casualty Total Return Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.35% |
| Inception Date | 2006-05-01 | 2010-12-02 |
| Number Of Holdings | 54 | 25 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Insurance | Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.